PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY4P.DE с BJLM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY4P.DE с BJLM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) and BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) are both European Government Bonds funds. XY4P.DE is passively managed, while BJLM.DE is actively managed. Over the past year, XY4P.DE returned 0.60% vs 0.22% for BJLM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XY4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for BJLM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XY4P.DE и BJLM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BJLM.DE с доходностью 0.09%.

XY4P.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.60%
3 года*
3.35%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.56%

BJLM.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY4P.DE и BJLM.DE

2026 (YTD)20252024
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		-0.03%1.69%4.67%
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		0.09%0.55%2.01%

Correlation

The correlation between XY4P.DE and BJLM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.93

The correlation between XY4P.DE and BJLM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с XY4P.DE:
XY4P.DE с XYP1.DEXY4P.DE с EUNA.DEXY4P.DE с DE5A.DEXY4P.DE с AHYH.DEXY4P.DE с X03B.DEXY4P.DE с VGEB.DEXY4P.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с BJLM.DE:
BJLM.DE с KX1G.DEBJLM.DE с PR1R.DEBJLM.DE с EIB3.DEBJLM.DE с D5BC.DEBJLM.DE с ASRE.DEBJLM.DE с ESEE.DEBJLM.DE с ASRF.DE

Доходность на риск

XY4P.DE vs. BJLM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY4P.DE
Ранг доходности на риск XY4P.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY4P.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY4P.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BJLM.DE
Ранг доходности на риск BJLM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY4P.DE c BJLM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY4P.DEBJLM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.03

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.04

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.10

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY4P.DE vs. BJLM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY4P.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BJLM.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY4P.DE и BJLM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY4P.DEBJLM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XY4P.DE и BJLM.DE

Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки BJLM.DE в -3.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и BJLM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY4P.DEBJLM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-3.87%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.33%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-1.97%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-1.31%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XY4P.DE и BJLM.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) имеют волатильность 1.77% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY4P.DEBJLM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.69%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.12%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.70%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.84%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

4.84%

+1.65%

Сравнение комиссий XY4P.DE и BJLM.DE

XY4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BJLM.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY4P.DE и BJLM.DE

Ни XY4P.DE, ни BJLM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XY4P.DE and BJLM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XY4P.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for XY4P.DE and 0.12% for BJLM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY4P.DE и BJLM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор