Сравнение XXTW.L с XYLD.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XYLD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XXTW.L returned 12.75%/yr vs 2.76%/yr for XYLD.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у XYLD.L с доходностью 2.99%.
XXTW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 21.21%
XYLD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 20.88% | 13.82% | 36.21% | 21.01% | -30.86% | 29.69% | 43.59% | 48.72% | -10.06% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.99% | -1.36% | 6.72% | 0.43% | 2.18% | 1.29% | 7.10% | 12.74% | 7.64% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XYLD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | -0.08 |
The correlation between XXTW.L and XYLD.L shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XYLD.L
Сравнение XXTW.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXTW.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.29 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XYLD.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки XYLD.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -15.49% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -5.01% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -8.75% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -15.49% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -2.38% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -5.17% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 1.76% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XYLD.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 1.54% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 4.85% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 6.32% | +40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 8.24% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 9.27% | +18.06% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XYLD.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XYLD.L
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XYLD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XYLD.L is Corporate Bonds. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.16% for XYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор