PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXTW.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXTW.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%.


XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
4.20%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.32%
1 год
12.65%
3 года*
2.85%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDWH.L


2026 (YTD)202520242023
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.48%13.82%36.21%14.56%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
-2.38%7.04%2.51%0.68%

Correlation

The correlation between XXTW.L and XDWH.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.18

The correlation between XXTW.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XXTW.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXTW.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXTW.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.21

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

3.15

+5.07

XXTW.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXTW.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXTW.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXTW.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.86

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.59

+0.93

Просадки

Сравнение просадок XXTW.L и XDWH.L

Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDWH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXTW.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-18.80%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-10.43%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.80%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.41%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

4.01%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XXTW.L и XDWH.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXTW.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.30%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.98%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

14.58%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

14.02%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.50%

+5.98%

Сравнение комиссий XXTW.L и XDWH.L

И XXTW.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXTW.L и XDWH.L

Ни XXTW.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XXTW.L and XDWH.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXTW.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор