Сравнение XXTW.L с XDW0.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 48.84% for XDW0.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.40% | 6.49% | 3.89% | -1.39% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XDW0.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between XXTW.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XDW0.L
Сравнение XXTW.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.40 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.88 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.42 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XDW0.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -59.07% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.30% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -7.68% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -13.88% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.48% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XDW0.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) составляет 6.76%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.80% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 17.20% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 20.41% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.73% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 25.59% | -4.11% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XDW0.L
И XXTW.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XDW0.L
Ни XXTW.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XDW0.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор