PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXTW.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXTW.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.


XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDW0.L


2026 (YTD)202520242023
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.48%13.82%36.21%14.56%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
31.40%6.49%3.89%-1.39%

Correlation

The correlation between XXTW.L and XDW0.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.08

The correlation between XXTW.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XXTW.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXTW.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXTW.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.40

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

10.88

-2.66

XXTW.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXTW.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXTW.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXTW.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.42

+1.09

Просадки

Сравнение просадок XXTW.L и XDW0.L

Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDW0.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXTW.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-59.07%

+30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-14.30%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.68%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-13.88%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

4.48%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XXTW.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) составляет 6.76%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXTW.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.80%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

17.20%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

20.41%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.73%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

25.59%

-4.11%

Сравнение комиссий XXTW.L и XDW0.L

И XXTW.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXTW.L и XDW0.L

Ни XXTW.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XXTW.L and XDW0.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXTW.L and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор