Сравнение XXTW.L с XDJP.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 65.08% for XDJP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 6.90% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XDJP.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between XXTW.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XDJP.L
Сравнение XXTW.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 14.50 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XDJP.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -23.69% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -13.40% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.35% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.79% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.42% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XDJP.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеют волатильность 6.76% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.75% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 17.68% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 22.44% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.72% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.63% | +3.85% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XDJP.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XDJP.L
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XDJP.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDJP.L is Japan Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор