Сравнение XXTW.L с QWTM.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 10.22% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and QWTM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
QWTM.L
Сравнение XXTW.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.11 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и QWTM.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -23.74% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.22% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -10.21% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 39.18% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 39.18% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 39.18% | -17.70% |
Сравнение комиссий XXTW.L и QWTM.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и QWTM.L
Ни XXTW.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and QWTM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор