Сравнение XXSC.L с SXR8.DE
XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXSC.L returned 8.44%/yr vs 16.07%/yr for SXR8.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXSC.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 8.44% против 16.07% соответственно.
XXSC.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 8.44%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам XXSC.L и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6.58% | 22.28% | 0.76% | 10.44% | -17.50% | 15.39% | 10.55% | 24.87% | -14.91% | 23.58% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.44% | 10.18% | 26.55% | 20.03% | -9.61% | 30.81% | 12.83% | 27.49% | 0.35% | 11.23% |
Correlation
The correlation between XXSC.L and SXR8.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.52 |
The correlation between XXSC.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXSC.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
XXSC.L
SXR8.DE
Сравнение XXSC.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXSC.L | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.07 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 14.67 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXSC.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.60 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.00 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и SXR8.DE
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXSC.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -30.78% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.08% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -22.03% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -22.03% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -26.38% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.30% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.92% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.97% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и SXR8.DE
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXSC.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.03% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.42% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.09% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.73% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.98% | +0.29% |
Сравнение комиссий XXSC.L и SXR8.DE
XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и SXR8.DE
Ни XXSC.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XXSC.L and SXR8.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.
XXSC.L is categorized as Europe Equities, while SXR8.DE is S&P 500. XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор