Сравнение XXSC.L с OM3X.DE
XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XXSC.L returned 4.15%/yr vs 5.33%/yr for OM3X.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for OM3X.DE.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и OM3X.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXSC.L торгуется в GBp, в то время как OM3X.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OM3X.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у OM3X.DE с доходностью 6.51%.
XXSC.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 8.98%
OM3X.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXSC.L и OM3X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6.17% | 22.28% | 0.76% | 10.44% | -17.50% | 15.39% | 10.55% | 24.37% | -14.57% | 23.35% |
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 6.51% | 26.94% | 0.10% | 14.98% | -22.16% | 24.15% | 23.05% | 22.99% | -7.26% | 11.56% |
Correlation
The correlation between XXSC.L and OM3X.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between XXSC.L and OM3X.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXSC.L vs. OM3X.DE — Ранг доходности на риск
XXSC.L
OM3X.DE
Сравнение XXSC.L c OM3X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXSC.L | OM3X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.82 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.36 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и OM3X.DE
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки OM3X.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и OM3X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXSC.L | OM3X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -32.64% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -13.22% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -17.37% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -32.64% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -4.34% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -8.59% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.80% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и OM3X.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OM3X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXSC.L | OM3X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.62% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.60% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 17.49% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.24% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 20.04% | -1.73% |
Сравнение комиссий XXSC.L и OM3X.DE
XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OM3X.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и OM3X.DE
Ни XXSC.L, ни OM3X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXSC.L and OM3X.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3X.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3X.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.
XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.10% for OM3X.DE.
Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и OM3X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор