PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с MEUD.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXSC.L returned 9.05%/yr vs 10.99%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.99% соответственно.

XXSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.87%
1 год
15.86%
3 года*
11.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.05%

MEUD.L

1 день
0.48%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.33%
1 год
21.68%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.95%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.37%-14.57%23.35%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.32%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between XXSC.L and MEUD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between XXSC.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XXSC.L и MEUD.L

Секторы
XXSC.L
MEUD.L

Промышленность

26.6%
20.3%

Финансовые услуги

15.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.0%

Недвижимость

8.3%
1.2%

Сырьевые материалы

7.5%
5.2%

Технологии

7.4%
9.9%

Здравоохранение

7.3%
12.2%

Энергетика

5.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.5%

Коммунальные услуги

2.5%
4.4%

Промышленность

XXSC.L
26.6%
MEUD.L
20.3%

Финансовые услуги

XXSC.L
15.3%
MEUD.L
23.8%

Потребительский циклический сектор

XXSC.L
11.4%
MEUD.L
7.0%

Недвижимость

XXSC.L
8.3%
MEUD.L
1.2%

Сырьевые материалы

XXSC.L
7.5%
MEUD.L
5.2%

Технологии

XXSC.L
7.4%
MEUD.L
9.9%

Здравоохранение

XXSC.L
7.3%
MEUD.L
12.2%

Энергетика

XXSC.L
5.1%
MEUD.L
5.6%

Коммуникационные услуги

XXSC.L
5.0%
MEUD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XXSC.L
3.5%
MEUD.L
7.5%

Коммунальные услуги

XXSC.L
2.5%
MEUD.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

XXSC.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XXSC.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.76

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.48

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.05

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

7.42

-2.21

XXSC.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и MEUD.L

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-28.57%

-45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.53%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-12.61%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-17.09%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-28.57%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-6.89%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и MEUD.L

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.43%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.40%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.28%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

16.03%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.92%

+1.39%

Сравнение комиссий XXSC.L и MEUD.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и MEUD.L

Ни XXSC.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and MEUD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор