Сравнение XWTS.L с XSSW.L
XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and XSSW.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP) are both Communications Equities funds from Xtrackers - XWTS.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XSSW.L tracks the MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past year, XWTS.L returned 23.15% vs 24.70% for XSSW.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.L и XSSW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.L торгуется в USD, в то время как XSSW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSSW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWTS.L показывает доходность 3.66%, а XSSW.L немного ниже – 3.62%.
XWTS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.80%
XSSW.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWTS.L и XSSW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 3.66% | 28.97% | 34.65% | 9.23% |
XSSW.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP | 3.62% | 29.19% | 34.59% | 9.17% |
Correlation
The correlation between XWTS.L and XSSW.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between XWTS.L and XSSW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.L vs. XSSW.L — Ранг доходности на риск
XWTS.L
XSSW.L
Сравнение XWTS.L c XSSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.L | XSSW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.65 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.L и XSSW.L
Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки XSSW.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и XSSW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.71% | -19.20% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.51% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.27% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -2.40% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.L и XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) имеют волатильность 4.13% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.40% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 14.20% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.38% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.38% | +1.59% |
Сравнение комиссий XWTS.L и XSSW.L
И XWTS.L, и XSSW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.L и XSSW.L
Ни XWTS.L, ни XSSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XWTS.L and XSSW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWTS.L and XSSW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWTS.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XSSW.L tracks MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и XSSW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор