PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWTS.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWTS.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWTS.DE returned 10.59%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XWTS.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.DE показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XWTS.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 10.59% против 0.70% соответственно.

XWTS.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.97%
6 месяцев
2.47%
1 год
21.29%
3 года*
23.40%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.59%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		4.97%14.73%42.15%42.40%-34.20%25.29%11.41%30.74%-6.07%-7.23%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XWTS.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XWTS.DE:
XWTS.DE с XUCM.DEXWTS.DE с WELX.DEXWTS.DE с IUCM.LXWTS.DE с XLCXWTS.DE с ESPOXWTS.DE с C300.LXWTS.DE с ARKW
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XWTS.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.DE
Ранг доходности на риск XWTS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
8.94

-7.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
21.24

-18.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

4.27

-3.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

69.36

-66.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

316.53

-307.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.DE на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

8.94

-7.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

7.54

-6.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.78

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XWTS.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWTS.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-3.71%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-0.03%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-0.08%

-23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-0.71%

-35.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-3.25%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.01%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-0.92%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.01%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWTS.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.04%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

0.16%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

0.22%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

0.25%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

0.39%

+17.34%

Сравнение комиссий XWTS.DE и XEON.DE

XWTS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.DE и XEON.DE

Ни XWTS.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWTS.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.

XWTS.DE is categorized as Communications Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор