PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWLD.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWLD.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWLD.L (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWLD.L returned 17.69%/yr vs 25.15%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XWLD.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XWLD.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWLD.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWLD.L показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.93%.

XWLD.L

1 день
0.06%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.30%
3 года*
17.69%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.92%

XNAS.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.24%
С начала года
20.93%
6 месяцев
19.10%
1 год
42.68%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWLD.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XWLD.L
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.22%12.59%21.09%17.58%-0.35%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.16%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XWLD.L and XNAS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between XWLD.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWLD.L и XNAS.L

Секторы
XWLD.L
XNAS.L

Технологии

28.3%
53.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

XWLD.L
28.3%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

XWLD.L
15.7%
XNAS.L
0.2%

Промышленность

XWLD.L
11.4%
XNAS.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

XWLD.L
9.3%
XNAS.L
12.2%

Коммуникационные услуги

XWLD.L
9.3%
XNAS.L
15.8%

Здравоохранение

XWLD.L
8.8%
XNAS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

XWLD.L
5.2%
XNAS.L
7.7%

Энергетика

XWLD.L
4.2%
XNAS.L
0.6%

Сырьевые материалы

XWLD.L
3.3%
XNAS.L
1.1%

Коммунальные услуги

XWLD.L
2.7%
XNAS.L
1.4%

Недвижимость

XWLD.L
1.9%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XWLD.L:
XWLD.L с SWDA.LXWLD.L с VGTXWLD.L с SUSW.LXWLD.L с VOOXWLD.L с BRK-BXWLD.L с URTHXWLD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XWLD.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWLD.L
Ранг доходности на риск XWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWLD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWLD.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWLD.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.68

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.56

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.82

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

10.85

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWLD.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWLD.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWLD.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWLD.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.68

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.41

-0.51

Просадки

Сравнение просадок XWLD.L и XNAS.L

Максимальная просадка XWLD.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWLD.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWLD.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-24.49%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.08%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-24.49%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.85%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.91%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XWLD.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) составляет 2.50%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что XWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWLD.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.93%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

11.49%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

15.78%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

18.98%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.98%

-4.42%

Сравнение комиссий XWLD.L и XNAS.L

XWLD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWLD.L и XNAS.L

Ни XWLD.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWLD.L and XNAS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWLD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWLD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XWLD.L is categorized as Global Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for XWLD.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWLD.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор