Сравнение XWFS.L с FNCL.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 28.95%/yr for FNCL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FNCL.L с доходностью 2.87%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.87% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 7.46% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and FNCL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between XWFS.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
FNCL.L
Сравнение XWFS.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.13 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 7.39 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и FNCL.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -42.41% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.98% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -14.85% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.67% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.13% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.46% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и FNCL.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.54% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.46% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 17.42% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.70% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.22% | -4.18% |
Сравнение комиссий XWFS.L и FNCL.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и FNCL.L
Ни XWFS.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and FNCL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.18% for FNCL.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор