Сравнение XWEV.L с LGGG.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 22.52% for LGGG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и LGGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 7.99%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и LGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 7.99% | 21.45% | 19.11% | 7.82% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and LGGG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between XWEV.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
LGGG.L
Сравнение XWEV.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | LGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.56 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 10.98 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и LGGG.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и LGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -37.64% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.74% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.14% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -8.83% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.05% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и LGGG.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.53% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.14% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.75% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 20.52% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 21.84% | -6.73% |
Сравнение комиссий XWEV.L и LGGG.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и LGGG.L
Ни XWEV.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and LGGG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.10% for LGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и LGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор