PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEQ.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEQ.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - XWEQ.DE tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, XWEQ.DE returned 23.57% vs 23.66% for UBU7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XWEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEQ.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEQ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEQ.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%6.16%

Correlation

The correlation between XWEQ.DE and UBU7.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between XWEQ.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

XWEQ.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEQ.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEQ.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.14

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.98

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.58

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

14.23

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEQ.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEQ.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEQ.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEQ.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.82

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XWEQ.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка XWEQ.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEQ.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEQ.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-33.84%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.61%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.31%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.24%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.66%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEQ.DE и UBU7.DE

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XWEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEQ.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.57%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.61%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.04%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.11%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.11%

+0.07%

Сравнение комиссий XWEQ.DE и UBU7.DE

XWEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEQ.DE и UBU7.DE

XWEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XWEQ.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEQ.DE.

XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XWEQ.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEQ.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор