Сравнение XWEM.L с XNAS.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 33.54% for XNAS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 16.14%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAS.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEM.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.14% | 19.82% | 26.59% | 11.59% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and XNAS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XWEM.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
XNAS.L
Сравнение XWEM.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.06 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 10.62 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и XNAS.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -34.26% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.91% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.69% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.30% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) составляет 6.03%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 13.06% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.81% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 22.81% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.23% | -7.82% |
Сравнение комиссий XWEM.L и XNAS.L
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и XNAS.L
Ни XWEM.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and XNAS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.
XWEM.L is categorized as Global Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор