PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWEM.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWEM.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 16.14%.


XWEM.L

1 день
-2.50%
1 месяц
4.24%
С начала года
21.64%
6 месяцев
20.97%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XNAS.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.14%
6 месяцев
15.43%
1 год
33.54%
3 года*
26.24%
5 лет*
23.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.L и XNAS.L


2026 (YTD)202520242023
XWEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C
21.64%21.57%28.83%9.50%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
16.14%19.82%26.59%11.59%

Correlation

The correlation between XWEM.L and XNAS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between XWEM.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XWEM.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWEM.L
Ранг доходности на риск XWEM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XWEM.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.06

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

10.62

+3.16

XWEM.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEM.L и XNAS.L

Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и XNAS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWEM.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-34.26%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.91%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.69%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-10.30%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) составляет 6.03%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWEM.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.52%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

13.06%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.81%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.81%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

25.23%

-7.82%

Сравнение комиссий XWEM.L и XNAS.L

XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.L и XNAS.L

Ни XWEM.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XWEM.L and XNAS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.

XWEM.L is categorized as Global Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор