PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEM.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEM.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XWEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.DE returned 39.83% vs 2.58% for EUIN.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XWEM.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.DE показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 2.26%.

XWEM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.91%
С начала года
26.26%
6 месяцев
26.51%
1 год
39.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.31%
1 год
2.58%
3 года*
1.53%
5 лет*
4.13%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		26.26%8.67%36.15%-1.01%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		2.26%1.21%2.05%-0.81%

Correlation

The correlation between XWEM.DE and EUIN.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.05

The correlation between XWEM.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с XDEM.DEXWEM.DE с IS3R.DEXWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с MJMT.DEXWEM.DE с QDVA.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYP6.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

XWEM.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWEM.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.88

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.31

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.43

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

5.75

-0.74

XWEM.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEM.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка XWEM.DE за все время составила -22.80%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEM.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-12.08%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-1.80%

-14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.61%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.04%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

0.45%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.DE и EUIN.DE

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XWEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEM.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.86%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

2.82%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

2.92%

+24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

3.56%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

3.41%

+18.35%

Сравнение комиссий XWEM.DE и EUIN.DE

И XWEM.DE, и EUIN.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.DE и EUIN.DE

Ни XWEM.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWEM.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEM.DE and EUIN.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XWEM.DE is categorized as Momentum, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор