Сравнение XWEH.DE с VDIV.DE
XWEH.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWEH.DE tracks the MSCI World Index (EUR Hedged) while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWEH.DE returned 10.16%/yr vs 18.59%/yr for VDIV.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWEH.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEH.DE показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 15.05%.
XWEH.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.18%
VDIV.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEH.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWEH.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.30% | 16.85% | 19.84% | 21.86% | -18.77% | 23.77% | 11.40% | 25.02% | -2.86% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 15.05% | 24.58% | 15.66% | 11.45% | 15.47% | 27.94% | -11.00% | 23.04% | -2.35% |
Correlation
The correlation between XWEH.DE and VDIV.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between XWEH.DE and VDIV.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEH.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
XWEH.DE
VDIV.DE
Сравнение XWEH.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEH.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.65 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 8.63 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 25.43 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEH.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка XWEH.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEH.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEH.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -36.13% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -3.68% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -15.13% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.13% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.17% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.25% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEH.DE и VDIV.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XWEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEH.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.21% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.03% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 9.45% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 11.93% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.29% | -0.03% |
Сравнение комиссий XWEH.DE и VDIV.DE
XWEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEH.DE и VDIV.DE
XWEH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.05% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
XWEH.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEH.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for XWEH.DE.
XWEH.DE tracks MSCI World Index (EUR Hedged), while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for XWEH.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWEH.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор