PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEB.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEB.DE с XDEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select while XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEB.DE returned 3.62% vs 0.46% for XDEB.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XWEB.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEB.DE показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у XDEB.DE с доходностью 1.74%.

XWEB.DE

1 день
0.38%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
6.45%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEB.DE и XDEB.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C		1.64%1.61%16.94%4.70%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.74%-1.27%17.83%4.87%

Correlation

The correlation between XWEB.DE and XDEB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between XWEB.DE and XDEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XWEB.DE:
XWEB.DE с UEEH.DEXWEB.DE с SPP2.DEXWEB.DE с CSY9.DEXWEB.DE с VOOXWEB.DE с IQQ0.DEXWEB.DE с WEBN.DEXWEB.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI

Доходность на риск

XWEB.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEB.DE
Ранг доходности на риск XWEB.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEB.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEB.DEXDEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.01

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.04

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.02

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-0.03

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEB.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEB.DE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEB.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEB.DEXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XWEB.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка XWEB.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEB.DE и XDEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEB.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-28.57%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-5.31%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-6.53%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.03%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEB.DE и XDEB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) составляет 2.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что XWEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEB.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.63%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

5.56%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

7.86%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

10.16%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

12.03%

-2.54%

Сравнение комиссий XWEB.DE и XDEB.DE

И XWEB.DE, и XDEB.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEB.DE и XDEB.DE

Ни XWEB.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWEB.DE and XDEB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEB.DE and XDEB.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEB.DE и XDEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор