PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD1.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD1.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWD1.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

XWD1.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.22%
1 год
22.27%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD1.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		10.27%6.48%23.90%19.19%-13.65%50.64%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%1.97%

Correlation

The correlation between XWD1.DE and AMEC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.78

The correlation between XWD1.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с XWD1.DE:
XWD1.DE с XDUS.LXWD1.DE с SSOXWD1.DE с IS3S.DEXWD1.DE с XDEB.DEXWD1.DE с WEBN.DEXWD1.DE с VDIV.DEXWD1.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

XWD1.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD1.DE
Ранг доходности на риск XWD1.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD1.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD1.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD1.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.65

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.65

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.09

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

16.11

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD1.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD1.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD1.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD1.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.44

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XWD1.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD1.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-35.49%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.02%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.05%

-24.98%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-27.33%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.34%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-11.50%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.86%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD1.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD1.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.73%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

13.09%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

17.36%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.51%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.22%

-2.78%

Сравнение комиссий XWD1.DE и AMEC.DE

XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD1.DE и AMEC.DE

Ни XWD1.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		0.00%0.00%0.00%0.78%0.88%

Часто задаваемые вопросы

XWD1.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор