PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с BREA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с BREA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and BREA.TO (Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF) are both Global Equities funds. XWD.TO is passively managed, while BREA.TO is actively managed. Over the past 5 years, XWD.TO returned 14.88%/yr vs 14.46%/yr for BREA.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.96%/yr for BREA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и BREA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у BREA.TO с доходностью 14.28%.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

BREA.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.28%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.40%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и BREA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%20.59%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		14.28%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%

Correlation

The correlation between XWD.TO and BREA.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.36

Over the past year, XWD.TO and BREA.TO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и BREA.TO

Секторы
XWD.TO
BREA.TO

Технологии

29.0%
4.8%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

11.0%
45.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
9.9%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.1%
19.9%

Сырьевые материалы

3.2%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
10.1%

Недвижимость

1.9%
4.1%

Технологии

XWD.TO
29.0%
BREA.TO
4.8%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
BREA.TO

-

Промышленность

XWD.TO
11.0%
BREA.TO
45.9%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
BREA.TO

-

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
BREA.TO
9.9%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
BREA.TO

-

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
BREA.TO

-

Энергетика

XWD.TO
4.1%
BREA.TO
19.9%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
BREA.TO
5.4%

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
BREA.TO
10.1%

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
BREA.TO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с KNGG.TOBREA.TO с XEQT.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TO

Доходность на риск

XWD.TO vs. BREA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c BREA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOBREA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.88

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.62

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.17

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

10.92

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. BREA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BREA.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и BREA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOBREA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.88

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.96

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и BREA.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки BREA.TO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и BREA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOBREA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-19.15%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.35%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-16.36%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.15%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.61%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.40%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.42%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и BREA.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOBREA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.70%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.21%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.12%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

16.34%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.68%

-0.32%

Сравнение комиссий XWD.TO и BREA.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BREA.TO в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и BREA.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BREA.TO в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.86%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and BREA.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for BREA.TO.

They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.96% for BREA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и BREA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор