PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while ZGQ.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World High Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUU.TO returned 15.59%/yr vs 15.12%/yr for ZGQ.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for ZGQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUU.TO показывает доходность 13.04%, а ZGQ.TO немного выше – 13.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUU.TO имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции ZGQ.TO немного отстают с 15.12%.

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
5.96%
С начала года
13.68%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.02%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%19.54%

Correlation

The correlation between XUU.TO and ZGQ.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.78

The correlation between XUU.TO and ZGQ.TO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUU.TO и ZGQ.TO

Секторы
XUU.TO
ZGQ.TO

Технологии

37.3%
38.4%

Финансовые услуги

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.3%

Промышленность

8.8%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.3%

Энергетика

3.4%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Недвижимость

2.2%
0.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

XUU.TO
37.3%
ZGQ.TO
38.4%

Финансовые услуги

XUU.TO
11.2%
ZGQ.TO
7.5%

Потребительский циклический сектор

XUU.TO
9.8%
ZGQ.TO
4.0%

Коммуникационные услуги

XUU.TO
9.8%
ZGQ.TO
13.3%

Промышленность

XUU.TO
8.8%
ZGQ.TO
11.2%

Здравоохранение

XUU.TO
8.4%
ZGQ.TO
13.4%

Потребительский защитный сектор

XUU.TO
4.4%
ZGQ.TO
9.3%

Энергетика

XUU.TO
3.4%
ZGQ.TO
0.4%

Коммунальные услуги

XUU.TO
2.5%
ZGQ.TO
0.2%

Недвижимость

XUU.TO
2.2%
ZGQ.TO
0.3%

Сырьевые материалы

XUU.TO
1.9%
ZGQ.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Доходность на риск

XUU.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU.TOZGQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.86

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.61

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.83

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

11.51

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.86

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.89

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.93

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и ZGQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-26.68%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.22%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.36%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-26.68%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

-26.68%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.49%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.27%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 3.23%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.47%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.49%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.04%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.82%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.15%

+0.44%

Сравнение комиссий XUU.TO и ZGQ.TO

XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and ZGQ.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

XUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZGQ.TO is Global Equities. XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while ZGQ.TO tracks MSCI All Country World High Quality Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.50% for ZGQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и ZGQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор