PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с QUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с QUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUU.TO tracks the S&P Total Market Index while QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUU.TO returned 15.93%/yr vs 16.94%/yr for QUU.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и QUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUU.TO показывает доходность 13.04%, а QUU.TO немного ниже – 13.03%.

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
6.93%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.12%
1 год
30.75%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и QUU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%-1.75%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%13.08%35.77%25.01%-15.10%26.45%18.85%24.81%-1.07%

Correlation

The correlation between XUU.TO and QUU.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.82

The correlation between XUU.TO and QUU.TO shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUU.TO и QUU.TO

Секторы
XUU.TO
QUU.TO

Технологии

37.3%
35.3%

Финансовые услуги

11.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.5%

Промышленность

8.8%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

XUU.TO
37.3%
QUU.TO
35.3%

Финансовые услуги

XUU.TO
11.2%
QUU.TO
11.5%

Потребительский циклический сектор

XUU.TO
9.8%
QUU.TO
10.0%

Коммуникационные услуги

XUU.TO
9.8%
QUU.TO
11.5%

Промышленность

XUU.TO
8.8%
QUU.TO
8.6%

Здравоохранение

XUU.TO
8.4%
QUU.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

XUU.TO
4.4%
QUU.TO
4.8%

Энергетика

XUU.TO
3.4%
QUU.TO
3.6%

Коммунальные услуги

XUU.TO
2.5%
QUU.TO
2.3%

Недвижимость

XUU.TO
2.2%
QUU.TO
1.8%

Сырьевые материалы

XUU.TO
1.9%
QUU.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR

Доходность на риск

XUU.TO vs. QUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c QUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU.TOQUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.46

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.51

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

13.05

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU.TO vs. QUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUU.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и QUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU.TOQUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.92

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и QUU.TO

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки QUU.TO в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и QUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOQUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-26.86%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.81%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-19.23%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-24.00%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.42%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.36%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и QUU.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 3.23%, в то время как у Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOQUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.73%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.22%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.23%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.30%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.29%

-0.70%

Сравнение комиссий XUU.TO и QUU.TO

И XUU.TO, и QUU.TO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и QUU.TO

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QUU.TO в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XUU.TO and QUU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO and QUU.TO have the same expense ratio: 0.07% per year.

XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и QUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор