PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с HZR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU-U.TO с HZR.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while HZR.AX (Hazer Group Limited) is a stock. Over the past 5 years, XUU-U.TO returned 12.61%/yr vs -19.82%/yr for HZR.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и HZR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Hazer Group Limited (HZR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как HZR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HZR.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у HZR.AX с доходностью -23.68%.

XUU-U.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

HZR.AX

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-23.68%
6 месяцев
-13.62%
1 год
2.59%
3 года*
-19.23%
5 лет*
-19.82%
10 лет*
-2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и HZR.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.58%16.34%22.50%26.52%-20.40%28.14%18.72%7.44%
HZR.AX
Hazer Group Limited		-23.50%46.63%-50.25%23.32%-53.34%34.30%126.55%-16.86%

Correlation

The correlation between XUU-U.TO and HZR.AX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Hazer Group Limited

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. HZR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HZR.AX
Ранг доходности на риск HZR.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZR.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZR.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZR.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZR.AX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZR.AX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c HZR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Hazer Group Limited (HZR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOHZR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.04

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.58

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.06

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

0.13

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. HZR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU-U.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HZR.AX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU-U.TO и HZR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOHZR.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.04

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.30

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.10

+0.79

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и HZR.AX

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки HZR.AX в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и HZR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU-U.TOHZR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-87.97%

+59.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-41.16%

+32.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-67.70%

+48.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-87.18%

+62.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-80.66%

+80.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-55.99%

+50.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

20.62%

-18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и HZR.AX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) составляет 2.87%, в то время как у Hazer Group Limited (HZR.AX) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HZR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOHZR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

21.55%

-18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

47.95%

-38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

66.23%

-54.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

64.92%

-48.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

69.87%

-52.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и HZR.AX

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HZR.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HZR.AX
Hazer Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XUU-U.TO and HZR.AX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и HZR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор