Сравнение XUTD.L с XDJP.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XUTD.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.90%/yr vs 12.31%/yr for XDJP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTD.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции XUTD.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 0.90% против 12.31% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
XDJP.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.66% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 25.50% | 21.26% | -8.99% | 25.66% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and XDJP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | -0.04 |
The correlation between XUTD.L and XDJP.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
XDJP.L
Сравнение XUTD.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.06 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.32 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и XDJP.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -35.79% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -15.36% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -19.06% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -33.97% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -35.79% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -1.30% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -8.91% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.69% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 7.26% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 19.36% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 24.50% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 19.97% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 18.97% | -13.92% |
Сравнение комиссий XUTD.L и XDJP.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и XDJP.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности XDJP.L в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and XDJP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.L.
XUTD.L is categorized as Government Bonds, while XDJP.L is Japan Equities. XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор