PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUTD.L с BBLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUTD.L и BBLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUTD.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.


XUTD.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.70%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.90%

BBLL.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.L и BBLL.L


Correlation

The correlation between XUTD.L and BBLL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XUTD.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUTD.L
Ранг доходности на риск XUTD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUTD.LBBLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

4.46

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

13.72

-10.00

XUTD.L vs. BBLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLL.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.L и BBLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUTD.LBBLL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XUTD.L и BBLL.L

Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и BBLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUTD.LBBLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-0.88%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.88%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.17%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-0.23%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.L и BBLL.L

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеют волатильность 1.40% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUTD.LBBLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.50%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.15%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.21%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.21%

+0.84%

Сравнение комиссий XUTD.L и BBLL.L

XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.L и BBLL.L

Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLL.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
3.48%3.27%3.65%2.39%1.95%3.42%1.08%1.47%1.35%1.34%2.12%

Часто задаваемые вопросы


XUTD.L and BBLL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.

XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.07% for BBLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и BBLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор