PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTD.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.68%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUTD.DE имеют среднегодовую доходность 0.68%, а акции XEON.DE немного впереди с 0.70%.

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%9.76%5.24%-9.99%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and XEON.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XUTD.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
8.94

-8.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
21.24

-20.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

4.27

-3.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

69.36

-68.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

316.53

-315.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

8.94

-8.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

7.54

-7.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.78

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.74

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-3.71%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-0.03%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-0.08%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-0.71%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-3.25%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-0.01%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-0.92%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.01%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и XEON.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.04%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

0.16%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

0.22%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

0.25%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

0.39%

+7.55%

Сравнение комиссий XUTD.DE и XEON.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and XEON.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XUTD.DE is categorized as Government Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор