PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTC.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 12.89%/yr for XDWD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%.

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%53.18%3.08%10.00%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%6.50%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and XDWD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.86

The correlation between XUTC.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XUTC.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTC.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.14

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.98

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.63

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

14.44

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTC.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTC.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTC.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-33.55%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-6.54%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-21.64%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-21.64%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.33%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.55%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

1.65%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и XDWD.DE

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTC.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

2.60%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

7.77%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

11.12%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

14.13%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

15.16%

+7.81%

Сравнение комиссий XUTC.DE и XDWD.DE

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и XDWD.DE

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XUTC.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.

XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while XDWD.DE is Global Equities. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор