Сравнение XUTC.DE с XDEW.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 9.22%/yr for XDEW.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у XDEW.DE с доходностью 10.39%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
XDEW.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 53.18% | 3.08% | 10.00% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 10.39% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.25% | -4.52% | 8.10% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and XDEW.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between XUTC.DE and XDEW.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
XDEW.DE
Сравнение XUTC.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.51 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.36 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.66 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.68 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -38.79% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -5.06% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -22.70% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -22.70% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | 0.00% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.39% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 1.72% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и XDEW.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 2.06% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 6.75% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 10.70% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 14.89% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 16.86% | +6.11% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и XDEW.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и XDEW.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while XDEW.DE is S&P 500. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор