Сравнение XUTC.DE с WELU.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUTC.DE returned 30.49%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и WELU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у WELU.DE с доходностью 21.54%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
WELU.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и WELU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -5.42% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 21.54% | 9.54% | 38.64% | 57.43% | 0.20% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and WELU.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XUTC.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
WELU.DE
Сравнение XUTC.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | WELU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.70 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 6.94 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.52 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и WELU.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и WELU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -28.67% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -16.26% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -28.67% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.65% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.74% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.35% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и WELU.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.70% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 14.75% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 20.41% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 22.28% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.28% | +0.69% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и WELU.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и WELU.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как WELU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XUTC.DE and WELU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELU.DE.
XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.18% for WELU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и WELU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор