PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XUSF.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.29%25.69%12.04%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 2.29%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.53%
1 год
19.64%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XEF.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.20

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.70

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.68

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

6.40

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.20

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.29

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XEF.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XEF.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.38%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-28.51%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-11.28%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-6.82%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.64%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.96%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 5.76%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.56%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.39%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.40%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.37%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

14.76%

+3.58%