PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с BNKL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с BNKL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO).

XUSF.TO и BNKL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и BNKL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и BNKL.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		0.85%55.98%29.92%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 0.85%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKL.TO

1 день
2.75%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.85%
6 месяцев
18.04%
1 год
65.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и BNKL.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKL.TO в 1.33%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOBNKL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

4.07

-4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

4.99

-4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.76

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.20

-6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

24.07

-24.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. BNKL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BNKL.TO равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и BNKL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOBNKL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

4.07

-4.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.22

-1.26

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и BNKL.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и BNKL.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BNKL.TO в 3.16%

TTM202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.16%3.40%4.39%2.79%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и BNKL.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и BNKL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOBNKL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-18.58%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.79%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-8.04%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.17%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.78%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и BNKL.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 5.76%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOBNKL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.97%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.18%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.69%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.69%

+2.65%