PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

XUSE.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.79%17.76%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -2.79%.

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
0.26%
1 год
19.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVV

Сравнение комиссий XUSE.AS и IWDA.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XUSE.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.17

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.69

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.17

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

18.21

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.63

+0.77

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и IWDA.AS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и IWDA.AS

Ни XUSE.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-33.63%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-8.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.97%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.28%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.68%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и IWDA.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.65%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.69%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.37%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.51%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.79%

+0.27%