PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с TEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 17.08%/yr for TEC.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 16.50%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
8.71%
С начала года
16.50%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.01%
3 года*
29.72%
5 лет*
17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		16.28%20.98%34.10%56.77%-36.73%26.39%50.50%9.49%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and TEC.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.77

The correlation between XUS-U.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.20

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.87

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.21

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

7.41

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и TEC.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-39.85%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-17.25%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-24.57%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-39.85%

+14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.10%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.01%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.14%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.90%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

13.41%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.36%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

24.09%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

25.71%

-6.53%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и TEC.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and TEC.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while TEC.TO is Technology Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.39% for TEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор