PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUKX.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUKX.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUKX.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUKX.L returned 7.35%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XUKX.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности XUKX.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUKX.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUKX.L показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 5.93%.

XUKX.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.28%
6 месяцев
7.07%
1 год
17.22%
3 года*
10.30%
5 лет*
7.35%
10 лет*
4.48%

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUKX.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D		4.28%22.37%4.09%3.60%-2.09%14.55%-17.78%12.73%-4.53%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%

Correlation

The correlation between XUKX.L and LCUK.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between XUKX.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUKX.L и LCUK.L

Секторы
XUKX.L
LCUK.L

Финансовые услуги

26.4%
24.2%

Потребительский защитный сектор

13.6%
13.7%

Промышленность

13.0%
13.9%

Здравоохранение

12.9%
13.2%

Энергетика

10.5%
11.1%

Сырьевые материалы

8.6%
8.3%

Коммунальные услуги

4.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

0.3%
0.9%

Финансовые услуги

XUKX.L
26.4%
LCUK.L
24.2%

Потребительский защитный сектор

XUKX.L
13.6%
LCUK.L
13.7%

Промышленность

XUKX.L
13.0%
LCUK.L
13.9%

Здравоохранение

XUKX.L
12.9%
LCUK.L
13.2%

Энергетика

XUKX.L
10.5%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

XUKX.L
8.6%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

XUKX.L
4.9%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

XUKX.L
4.5%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XUKX.L
2.3%
LCUK.L
3.0%

Недвижимость

XUKX.L
1.0%
LCUK.L
1.4%

Технологии

XUKX.L
0.3%
LCUK.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XUKX.L:
XUKX.L с VUKE.LXUKX.L с DHSXUKX.L с CUKX.LXUKX.L с VUKG.LXUKX.L с DGRWXUKX.L с S100.LXUKX.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

XUKX.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUKX.L
Ранг доходности на риск XUKX.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUKX.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUKX.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUKX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUKX.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUKX.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUKX.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUKX.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.38

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.92

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

5.79

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUKX.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUKX.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUK.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUKX.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUKX.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XUKX.L и LCUK.L

Максимальная просадка XUKX.L за все время составила -46.73%, что больше максимальной просадки LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUKX.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUKX.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.73%

-35.54%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.13%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-12.65%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-12.65%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.98%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-4.97%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XUKX.L и LCUK.L

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUKX.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.76%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.20%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.92%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

12.97%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

15.69%

-0.09%

Сравнение комиссий XUKX.L и LCUK.L

XUKX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUKX.L и LCUK.L

Дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D		0.03%0.03%0.05%0.04%0.07%0.03%0.06%0.04%0.05%0.04%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUKX.L and LCUK.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XUKX.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUKX.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUKX.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор