PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUIN.L с PAVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUIN.L с PAVG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) are both Industrials Equities funds - XUIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVG.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUIN.L returned 19.72%/yr vs 21.43%/yr for PAVG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUIN.L charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for PAVG.L.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и PAVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUIN.L торгуется в USD, в то время как PAVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUIN.L показывает доходность 15.86%, а PAVG.L немного выше – 16.14%.

XUIN.L

1 день
0.38%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
8.03%
С начала года
15.86%
1 год
19.69%
3 года*
19.72%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

PAVG.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.14%
1 год
25.75%
3 года*
21.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUIN.L и PAVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		15.86%18.19%17.12%20.92%-6.84%0.48%
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		16.14%20.88%17.48%31.10%-6.55%-24.63%

Correlation

The correlation between XUIN.L and PAVG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between XUIN.L and PAVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XDWI.L
Часто сравнивают с PAVG.L:
PAVG.L с HERG.LPAVG.L с BUGG.LPAVG.L с BKCG.LPAVG.L с BOTG.LPAVG.L с FLES.LPAVG.L с FLXK.LPAVG.L с G500.L

Доходность на риск

XUIN.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUIN.LPAVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.40

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.12

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.26

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.56

+0.22

XUIN.L vs. PAVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVG.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и PAVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и PAVG.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки PAVG.L в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и PAVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUIN.LPAVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-41.40%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.36%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-27.97%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.93%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-14.80%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.40%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и PAVG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) составляет 5.05%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUIN.LPAVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.84%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.61%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.46%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

24.72%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

24.72%

-7.29%

Сравнение комиссий XUIN.L и PAVG.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAVG.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и PAVG.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PAVG.L в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.89%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

XUIN.L and PAVG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.

XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.L and 0.47% for PAVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUIN.L и PAVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор