Сравнение XUIN.DE с XZHE.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and XZHE.DE (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XZHE.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUIN.DE returned 19.11%/yr vs 6.40%/yr for XZHE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XZHE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и XZHE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у XZHE.DE с доходностью 0.54%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
XZHE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и XZHE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | 6.30% |
XZHE.DE Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.54% | 5.48% | 5.98% | 9.94% | 2.99% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and XZHE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between XUIN.DE and XZHE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. XZHE.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
XZHE.DE
Сравнение XUIN.DE c XZHE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | XZHE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.92 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 3.44 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | XZHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.81 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и XZHE.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки XZHE.DE в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и XZHE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | XZHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -7.83% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -3.94% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -3.99% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.55% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.99% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.05% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и XZHE.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | XZHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.07% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 4.04% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 4.48% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 5.65% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 5.65% | +11.06% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и XZHE.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XZHE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и XZHE.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XZHE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
XZHE.DE Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and XZHE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XZHE.DE.
XUIN.DE is categorized as Industrials Equities, while XZHE.DE is European High Yield Bonds. XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while XZHE.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.25% for XZHE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и XZHE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор