Сравнение XUIN.DE с EXV6.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while EXV6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.DE returned 13.45%/yr vs 11.63%/yr for EXV6.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for EXV6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и EXV6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у EXV6.DE с доходностью 31.77%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
EXV6.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и EXV6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 31.77% | 33.18% | -8.72% | -2.31% | 9.84% | 23.30% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and EXV6.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
EXV6.DE
Сравнение XUIN.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | EXV6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.68 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 18.51 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | EXV6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.13 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.28 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и EXV6.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и EXV6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | EXV6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -73.84% | +51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -17.38% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -33.37% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -37.26% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.95% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -27.51% | +23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.30% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и EXV6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) составляет 3.92%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | EXV6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 10.03% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 21.95% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 25.99% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 26.34% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 27.46% | -10.75% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и EXV6.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXV6.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и EXV6.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EXV6.DE в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 1.47% | 1.95% | 3.23% | 3.57% | 6.02% | 5.17% | 2.86% | 5.56% | 3.12% | 2.14% | 1.80% | 5.20% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and EXV6.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.
XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.46% for EXV6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и EXV6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор