Сравнение XUHY.DE с XSXD.DE
XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XUHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUHY.DE returned 7.57%/yr vs 19.31%/yr for XSXD.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for XSXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUHY.DE и XSXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUHY.DE показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у XSXD.DE с доходностью 13.24%.
XUHY.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
XSXD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUHY.DE и XSXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUHY.DE Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.65% | -2.75% | 12.70% | 9.43% | 0.69% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 13.24% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.28% |
Correlation
The correlation between XUHY.DE and XSXD.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between XUHY.DE and XSXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHY.DE vs. XSXD.DE — Ранг доходности на риск
XUHY.DE
XSXD.DE
Сравнение XUHY.DE c XSXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUHY.DE | XSXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.29 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 11.58 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUHY.DE и XSXD.DE
Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки XSXD.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и XSXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHY.DE | XSXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -23.31% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -7.08% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | -23.31% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.14% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.28% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.01% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHY.DE и XSXD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) составляет 1.25%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHY.DE | XSXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.67% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 7.99% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 11.88% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 14.53% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.53% | -1.84% |
Сравнение комиссий XUHY.DE и XSXD.DE
XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSXD.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHY.DE и XSXD.DE
Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности XSXD.DE в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.80% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHY.DE Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.50% | 6.60% | 7.39% | 6.02% | 6.13% | 9.09% | 5.94% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUHY.DE and XSXD.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XUHY.DE.
XUHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while XSXD.DE is S&P 500. XUHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XSXD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.07% for XSXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и XSXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор