PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHY.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHY.DE returned 4.92%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.DE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XUHY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.22%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.54%
1 год
6.21%
3 года*
5.97%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHY.DE и XEON.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		2.88%-2.73%12.71%9.45%-6.31%12.25%-3.27%18.69%6.72%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.43%

Correlation

The correlation between XUHY.DE and XEON.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VTC
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XUHY.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHY.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
8.94

-7.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
21.24

-19.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

4.27

-3.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

69.36

-67.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

316.53

-311.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHY.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHY.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

8.94

-7.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

7.54

-6.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XUHY.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHY.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-3.71%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-0.03%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-0.08%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-0.71%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.01%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.92%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.01%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.DE и XEON.DE

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHY.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.04%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

0.16%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

0.22%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

0.25%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

0.39%

+11.00%

Сравнение комиссий XUHY.DE и XEON.DE

XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.62%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%

Часто задаваемые вопросы

XUHY.DE and XEON.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XUHY.DE.

XUHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XUHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор