Сравнение XUHC.DE с XLVP.L
XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care while XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 7.23%/yr for XLVP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUHC.DE торгуется в EUR, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью 1.26%.
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 3.35% | 24.45% | 9.04% | 0.80% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 1.26% | 1.33% | 8.78% | -1.83% | 3.35% | 37.54% | 2.34% | 24.22% | 8.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between XUHC.DE and XLVP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between XUHC.DE and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
XLVP.L
Сравнение XUHC.DE c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.69 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.07 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и XLVP.L
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHC.DE | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -25.74% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.91% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -22.71% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.71% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.04% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.52% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.38% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и XLVP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) составляет 5.19%, в то время как у Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.53% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.58% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.04% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.56% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.95% | +0.18% |
Сравнение комиссий XUHC.DE и XLVP.L
XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и XLVP.L
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XUHC.DE and XLVP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLVP.L.
XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор