Сравнение XUHC.DE с FBTU.L
XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 7.82%/yr for FBTU.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for FBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и FBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUHC.DE торгуется в EUR, в то время как FBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FBTU.L с доходностью 9.39%.
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
FBTU.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и FBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 1.38% |
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | 9.39% | 11.02% | 11.64% | 0.80% | -0.14% | 3.43% | -7.08% |
Correlation
The correlation between XUHC.DE and FBTU.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.61 |
The correlation between XUHC.DE and FBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
FBTU.L
Сравнение XUHC.DE c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | FBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.74 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 6.97 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.69 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и FBTU.L
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке FBTU.L в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и FBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHC.DE | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -26.67% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -13.16% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -26.67% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.67% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -0.54% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.79% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.18% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и FBTU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) составляет 5.19%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.95% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 15.67% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 21.27% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 20.65% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.12% | -4.99% |
Сравнение комиссий XUHC.DE и FBTU.L
XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBTU.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и FBTU.L
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XUHC.DE and FBTU.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.
They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.60% for FBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и FBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор