PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUH.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUH.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUH.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XUH.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XUH.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUH.TO returned 11.17%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUH.TO charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

XUH.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
4.13%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.90%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.19%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUH.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		9.59%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%16.95%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between XUH.TO and VEQT.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between XUH.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUH.TO и VEQT.TO

Секторы
XUH.TO
VEQT.TO

Технологии

38.5%
20.3%

Финансовые услуги

11.0%
20.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Промышленность

8.3%
11.6%

Здравоохранение

8.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.3%
8.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

XUH.TO
38.5%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

XUH.TO
11.0%
VEQT.TO
20.7%

Коммуникационные услуги

XUH.TO
10.2%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

XUH.TO
9.6%
VEQT.TO
7.8%

Промышленность

XUH.TO
8.3%
VEQT.TO
11.6%

Здравоохранение

XUH.TO
8.2%
VEQT.TO
6.6%

Потребительский защитный сектор

XUH.TO
4.4%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

XUH.TO
3.3%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

XUH.TO
2.5%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

XUH.TO
2.0%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

XUH.TO
1.8%
VEQT.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VYM
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XUH.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUH.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.83

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.88

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.07

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

17.94

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUH.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUH.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.91

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUH.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-30.45%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.05%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-15.46%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-18.32%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.71%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.83%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUH.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.66%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.39%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.61%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.90%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.77%

+2.93%

Сравнение комиссий XUH.TO и VEQT.TO

XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUH.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.82%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Часто задаваемые вопросы

XUH.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUH.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUH.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

XUH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XUH.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUH.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор