Сравнение XUFB.L с ESIF.L
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 10.89%/yr vs 19.63%/yr for ESIF.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и ESIF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью 3.13%.
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
ESIF.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUFB.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | 5.52% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 3.13% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 3.59% | 20.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and ESIF.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between XUFB.L and ESIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XUFB.L и ESIF.L
Секторы
XUFB.L
ESIF.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XUFB.L
ESIF.L
Сырьевые материалы
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Коммуникационные услуги
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Потребительский циклический сектор
XUFB.L
-
ESIF.L
Потребительский защитный сектор
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Энергетика
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Здравоохранение
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Промышленность
XUFB.L
-
ESIF.L
Недвижимость
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Технологии
XUFB.L
-
ESIF.L
Коммунальные услуги
XUFB.L
-
ESIF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
ESIF.L
Сравнение XUFB.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFB.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.65 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFB.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.17 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и ESIF.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и ESIF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -23.55% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.68% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -14.26% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -23.55% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.84% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -4.12% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.36% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и ESIF.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.32% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 14.15% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.09% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.32% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 18.22% | +10.63% |
Сравнение комиссий XUFB.L и ESIF.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и ESIF.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and ESIF.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.18% for ESIF.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и ESIF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор