PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%-0.38%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and XAIX.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.28

The correlation between XUEN.DE and XAIX.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

XUEN.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.03

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.97

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.11

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

14.72

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.03

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.08

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-33.08%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-12.10%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-27.61%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-33.08%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-3.11%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.39%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.21%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) составляет 7.71%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.63%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

16.15%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

20.43%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

20.73%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

21.30%

+8.38%

Сравнение комиссий XUEN.DE и XAIX.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и XAIX.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and XAIX.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор