PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.L с XXTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XUEM.L returned 12.57% vs 50.29% for XXTW.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUEM.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.18%.

XUEM.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.57%
3 года*
10.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

XXTW.L

1 день
-1.82%
1 месяц
11.47%
С начала года
24.18%
6 месяцев
23.32%
1 год
50.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		2.60%13.58%6.08%6.90%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.18%22.41%33.94%14.96%

Correlation

The correlation between XUEM.L and XXTW.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEM.L:
XUEM.L с SEMH.LXUEM.L с EMSA.LXUEM.L с SEMC.LXUEM.L с EMBE.LXUEM.L с VEMA.LXUEM.L с SBEM.LXUEM.L с LEMB.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XUEM.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.L
Ранг доходности на риск XUEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.41

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.05

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

9.34

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.61

-1.32

Просадки

Сравнение просадок XUEM.L и XXTW.L

Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и XXTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-26.61%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-16.84%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.61%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.09%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

5.51%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.66%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.79%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

15.18%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

19.87%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

22.00%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

22.00%

-11.16%

Сравнение комиссий XUEM.L и XXTW.L

И XUEM.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.21%5.30%6.79%5.27%5.92%8.49%4.18%0.61%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEM.L and XXTW.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XUEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XXTW.L is Technology Equities. XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор