Сравнение XUEM.L с TAHY.L
XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XUEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEM.L returned 8.95%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEM.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.45% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between XUEM.L and TAHY.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
XUEM.L
TAHY.L
Сравнение XUEM.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUEM.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.59 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.38 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUEM.L и TAHY.L
Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.93%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.93% | -51.61% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.57% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.11% | -9.81% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -17.10% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -26.81% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.L и TAHY.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 0.85%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.07% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 2.83% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.64% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 13.09% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.09% | -2.42% |
Сравнение комиссий XUEM.L и TAHY.L
XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.L и TAHY.L
Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.L and TAHY.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
XUEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор