Сравнение XUEM.L с EMD5.L
XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.71%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEM.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 1.22% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between XUEM.L and EMD5.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between XUEM.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
XUEM.L
EMD5.L
Сравнение XUEM.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUEM.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.10 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 2.76 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUEM.L и EMD5.L
Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.93%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.93% | -16.04% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -3.29% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.11% | -3.29% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -16.04% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.06% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.32% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.31% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.L и EMD5.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 0.85%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.95% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.51% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.97% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 4.85% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 4.62% | +6.05% |
Сравнение комиссий XUEM.L и EMD5.L
И XUEM.L, и EMD5.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.L и EMD5.L
Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.L and EMD5.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L and EMD5.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор