PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

XUEK.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.14%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.44%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		7.14%21.19%7.43%18.01%-12.81%25.44%1.91%18.96%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%12.57%

Correlation

The correlation between XUEK.DE and D5BL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between XUEK.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEK.DE:
XUEK.DE с SWDA.LXUEK.DE с XESC.DEXUEK.DE с FTGE.DEXUEK.DE с ELFC.DEXUEK.DE с XEON.DEXUEK.DE с EHF1.DEXUEK.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

XUEK.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.DE
Ранг доходности на риск XUEK.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.28

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.24

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.28

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.52

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.28

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XUEK.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-40.40%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.02%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-17.36%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-19.58%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.22%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.23%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.54%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.44%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.59%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.76%

-0.95%

Сравнение комиссий XUEK.DE и D5BL.DE

XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEK.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		2.31%2.41%2.80%2.57%4.73%1.40%2.54%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор