Сравнение XUEB.L с EMGB.L
XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 6.79%/yr for EMGB.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XUEB.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEB.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUEB.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 0.99%.
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEB.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 2.70% | 13.61% | 6.10% | 11.06% | 5.53% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.99% | 18.54% | -2.61% | 9.78% | 6.76% |
Correlation
The correlation between XUEB.L and EMGB.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEB.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
XUEB.L
EMGB.L
Сравнение XUEB.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEB.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.45 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 4.89 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEB.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.35 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.11 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XUEB.L и EMGB.L
Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEB.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -27.18% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -6.25% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -8.96% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.69% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.88% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.86% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEB.L и EMGB.L
Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) составляет 1.98%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что XUEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEB.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.23% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 5.66% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 6.72% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.69% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.36% | -0.76% |
Сравнение комиссий XUEB.L и EMGB.L
XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEB.L и EMGB.L
Ни XUEB.L, ни EMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XUEB.L and EMGB.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор